一、记录证据
首先，如果发现自己被骗，一定要记录下所有有关证据，包括被骗时间、地点、对方联系方式、钱款流向、支付凭证等等，将所有证据完整保存，以备将来提供给法律机构。
二、做好证明
其次，一定要尽量收集证明自己被骗的证据，比如被骗的钱款，可以去银行出具证明；被骗的物品，可以出具购买证明；被骗的服务，可以出具服务证明等等，这样可以让自己拥有更多的证明，使自己在诉讼中具有更多的优势。
三、向公安机关报案
最后，收集完证据后，应尽快向公安机关报案，以便及时抓捕罪犯，有利于被骗者追回损失。同时，在公安机关报案时，一定要准备好证据，以便及时进行法律程序，确保被骗者能够尽快获得公平的正义，追回损失。
总结：如果发现被骗，一定要尽快记录下有关证据，及时准备证据，尽快向公安机关报案，以有效保护自身权益，追回损失。